汉武帝初即位的时候，从北方匈奴投降过来的人都说，匈奴打败了月氏（yuezhi），拿月氏王的头颅骨做成大酒杯，月氏人被赶跑，对匈奴怀着强烈的仇恨。他们想攻打匈奴，但得不到别国的援助。

　　当时，武帝正想消灭匈奴。听了这话，想和月氏友好往来。但要到月氏去，必须经过匈奴，于是招募能出使月氏的人。担任郎官不久的张骞应募出使，被武帝批准。

　　不幸的是，张骞经过匈奴的时候，还是被抓住，押送到单于那里。单于把张骞扣留下来，并且对他说：“月氏在我们的西北，你们汉人怎么能出使到那里去？如果我们要出使到越国去，你们能让我们去吗？”

　　就这样，张骞被匈奴扣留了十多年。匈奴给了他妻室，使他有了儿子，但张骞始终保存了汉朝交给他的使节。

　　后来，匈奴放松了对张骞的监视。于是，他与随从们一起逃走，朝月氏方向前进。他们走了几十天，来到了大宛国。大宛的国王听说汉朝十分富足，想和汉朝往来，只是未能如愿；见张骞后非常高兴，问他打算到哪里去。张骞回答说：“我奉汉朝之命出使去月氏，被匈奴人封锁了交通，如今从匈奴逃到这里。希望大王能派人给我带路，送我到月氏去。如果能到那里，将来回到汉朝，汉朝将赠送给你们无数财物。”大宛的国王听从张骞的话，为他派出向导和翻译，一直送到了康居国，康居国又派人送他到了月氏。原来，月氏遭到匈奴人的攻击，国王被杀，大部分人西迁到了这里，称为大月氏。现在国人已立被杀国王的太子为国王，统治着早先就存在的大夏国而定居了下来。那里土地肥沃，物产丰富，没有外来的侵略，他们只想太平无事，快乐逍遥，又觉得和汉朝的距离很远，不再有向匈奴报复的心愿了。张骞从大月氏到大夏，始终不能得到月氏对与汉共击匈奴之事的明确态度。他在那里留住了一年多，就起程回国了。